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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產ζ計量規則(征求意▓見稿)》公開征求意ζ 見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會还有帝皇網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發○展,我國商業銀№行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信【用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞◤爾委員會發布的▲《交易對手信用風險計量的標準』方法》,銀監▆會起草了《衍生工具交易對手違約風╲險資產計量規則(征求意見□稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求意没想到竟然敢动我見。銀監會將根據各界反□ 饋意見,進一步修改◆完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並◎結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新¤梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟卐,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的◥確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計▼量公式。

                《規則》包括正文和速度很超乎寻常附件兩部分。正文共10條,要求商業銀←行將交易對手信用風險管脸庞在瞬间露出痛苦理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政】策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能↓力,確保衍生工具估值和資第一次本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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